Asiatische Option


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Es gibt verschiedene Arten von Optionen. Eine davon ist die (exotische) Asiatische Option. Diese Art der Option ist nur zur Absicherung spezieller Risiken​. Eine Asiatische Option ist eine spezielle Form einer exotischen Option, deren Auszahlungsprofil bei der Ausübung von der Differenz zwischen dem. Mit der Asiatischen Option wird eine besondere exotischer Optionen bezeichnet, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums einen Durchschnittswert vom Kurs.

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Asiatische Optionen werden auch als Average Rate Optionen bezeichnet. © Deutsches Derivate Institut. Wörterbuch Deutsch-Englisch | Übersetzung für. Eine Asiatische Option ist eine spezielle Form einer exotischen Option, deren Auszahlungsprofil bei der Ausübung von der Differenz zwischen dem. Eine Asiatische Option ist eine spezielle Form einer exotischen Option, deren Auszahlungsprofil bei der Ausübung von der Differenz zwischen dem Ausübungspreis und einem Mittelwert über vergangene Kurse des Basiswertes abhängt.

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Eine Asiatische Option ist eine spezielle Form einer exotischen Option, deren Auszahlungsprofil bei der Ausübung von der Differenz zwischen dem. Eine Asiatische Option ist eine spezielle Form einer exotischen Option, deren Auszahlungsprofil bei der Ausübung von der Differenz zwischen dem Ausübungspreis und einem Mittelwert über vergangene Kurse des Basiswertes abhängt. Eine asiatische Option ist per Definition eine exotische Optionsart, bei der es speziell auf den Durchschnittskurs des Basiswerts ankommt. Asiatische Option. Bezeichnung für eine Optionsvariante, deren Wert sich? im Gegensatz zur Europäischen Option und zur American Option? nicht durch den​.

The put option is out of the money because the geometric average of the underlying price is higher than the exercise price.

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Asian options are securities with payoffs that depend on the average value of an underlying asset over a specific period of time. Underlying assets can be stocks, commodities, or financial indices.

Two types of Asian options are found in the market: average price options and average strike options. Average price options have a fixed strike value and the average used is the asset price.

Average strike options have a strike equal to the average value of the underlying asset. The Kemna-Vorst method is based on the geometric mean of the price of the underlying during the life of the option [1].

The Levy and Turnbull-Wakeman models provide a closed form pricing solution to continuous arithmetic averaging options [2,3].

The Haug-Haug-Margrabe approximation is used for pricing discrete arithmetic averaging options [4]. All the pricing functions asianbykv , asianbylevy , asianbytw , and asianbyhhm take an interest-rate term structure and stock structure as inputs.

The lattice pricing function asianbycrr takes an interest-rate tree CRRTree and stock structure as inputs. You can price the previous options by building a CRRTree using the interest-rate term structure and stock specification from the example above.

The results above compare the findings from calculating both geometric and arithmetic Asian options, using CRR trees with 20 and 40 levels.

As the number of levels increases, the results approach the closed form solutions. The pricing function asianbyls takes an interest-rate term structure and stock structure as inputs.

The output and execution time of the Monte Carlo simulation depends on the number of paths NumTrials and the number of time periods per path NumPeriods.

You can create a plot to display the difference between the geometric Asian price using the Kemna-Vorst model, standard Monte Carlo, and antithetic Monte Carlo.

Prices calculated by the Monte Carlo method varies depending on the outcome of the simulations. Increase NumTrials and analyze the results.

The table above contrasts the results from closed approximation models against price simulations implemented via CRR trees and Monte Carlo.

Asian options are popular instruments since they tend to be less expensive than comparable Vanilla calls and puts. This is because the volatility in the average value of an underlier tends to be lower than the volatility of the value of the underlier itself.

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Preisprozess des betrachteten Basiswertes 2.

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